要在Windows上建立远程桌面连接，您需要使用“远程桌面连接”（也称为“MSTSC”）这个应用程序。以下是详细步骤：
1. 点击Windows的“开始”按钮，在搜索框中输入“远程桌面连接”。
2. 在搜索结果中找到并打开“远程桌面连接”。
3. 在远程桌面连接程序中，输入您想要连接的远程电脑的IP地址或域名。如果您不确定远程电脑的IP地址或域名，您可以向电脑的管理员或者网络管理员询问。
4. 点击“连接”。如果您的远程电脑需要特定的端口（不是默认的RDP协议端口），则可以在IP地址后添加冒号加端口号（例如IP地址：端口号）。
5. 如果远程电脑设置了密码保护，您需要在弹出的窗口中输入用户名和密码。如果远程电脑配置了域，您还需要输入域名。如果没有设置密码保护，则直接点击“确定”即可连接。
另外，您也可以直接在Windows的搜索框中输入mstsc然后按回车键，直接打开远程桌面连接程序。此外，您还可以尝试使用第三方远程桌面软件如向日葵等，操作方式大同小异。如果您在连接过程中遇到任何问题，建议您联系网络管理员或相关技术支持人员获取帮助。